システミック・リスクとは、単一の企業や機関における破綻やネガティブな事象が、業界全体や経済全体に広範な不安定化、あるいは完全な崩壊を引き起こす可能性を指します。一企業のみに影響を及ぼすリスクとは異なり、この種のリスクは金融システム全体の安定に対する脅威となります。
このリスクは、機関同士が高度に相互接続されている場合や、経済の大部分を占めるために「大きすぎて潰せない（Too Big to Fail）」と見なされる場合に発生しやすくなります。そのような企業が経営難に陥ると、他の事業体との複雑な関係網を通じてドミノ倒しのような連鎖反応が起き、金融不安が市場全体に伝播して、システミック・クライシス（金融システム危機）を招く可能性があります。
この具体的な例として、2008年の金融危機が挙げられます。当時、大手金融機関の破綻が世界経済を脅かしました。これらの企業は金融システムに深く組み込まれていたため、その不安定化は経済の完全な崩壊を防ぐための政府介入を余儀なくさせました。現在、規制当局は大手銀行のシステミックな重要性を追跡するための特定の指標や監視ツールを用い、こうした危険を軽減する措置を講じています。