リスクベースの預金保険制度とは、銀行が支払う預金保険料を各行固有のリスクプロファイルに基づいて決定する仕組みです。すべての金融機関に一律の料率を課す制度とは異なり、このアプローチでは、銀行の投資戦略の慎重さや全体的な財務行動に応じて保険料が設定されます。
この制度の主な目的は、モラルハザードや無謀な意思決定を抑制することにあります。リスクの高い活動を行う銀行に対してより高い保険料を課すことで、各金融機関が自らの選択に伴う真の財務コストを負担するようにします。これにより、銀行は運用コストを低く抑えるために、より安全なポートフォリオを維持しようとする直接的なインセンティブが働きます。
例えば、ある銀行が顧客の預金をボラティリティの高い資産に投資する場合、保守的で低リスクなポートフォリオを維持する銀行と比較して、より高い保険料が課されます。ただし、このモデルの有効性は、銀行の複雑な投資活動を正確に評価する規制当局の能力に依存しており、実務上は監視が困難な場合もあります。