線形加重移動平均（LWMA: Linearly Weighted Moving Average）は、特定の期間における資産の平均価格を算出するテクニカル指標であり、直近のデータポイントにより高い重要度を割り当てる手法です。すべてのデータポイントを等しく扱う単純移動平均（SMA）とは異なり、LWMAは線形加重スキームを採用しており、最新の価格に最も高い重みを置き、過去に遡るにつれて段階的に低い重みを割り当てます。
この手法は、対象期間内の各価格に特定の重み係数を乗じ、その合計を重みの総和で割ることで算出されます。直近の価格変動を優先するため、LWMAは短期的な市場の変動に対して非常に敏感です。この設計により、トレーダーは従来の移動平均よりも遅延を抑えながら、価格トレンド、潜在的な反転、およびサポートやレジスタンスラインを特定することが可能になります。
例えば、5日間のLWMAを算出する場合、最新の日の価格に5を、その前日の価格に4を乗じ、同様に最も古い日の価格に1を乗じます。次に、これらの積の合計を重みの総和（この場合は15）で割ります。この計算により、標準的な平均よりも資産の現在のモメンタムをより正確に反映した平均値が得られます。