バスケット取引とは、主に機関投資家や大手投資会社が複数の証券を同時に売買するために用いる注文戦略です。この手法では通常、15種類以上の異なる資産を単一の取引で執行し、効率的なポートフォリオ管理と投資配分の精密な制御を可能にします。
これらの取引を実行するために、投資家は特定の加重基準を用いて、選択した構成銘柄にどのように資本を分配するかを決定します。例えば、金額加重方式では投資総額をすべての資産に均等に分配し、株数加重方式では資本を株式のブロック間で均等に分割します。これらのバスケットは、特定の市場ベンチマークや指数に連動させるために、株式、通貨、コモディティ、あるいはオプションの集合体を含むようにカスタマイズすることが可能です。
例えば、投資ファンドのマネージャーが指数のボラティリティを活用するためにロングまたはショートのバスケットを作成したり、特定のインカム目標を追求する投資家が高配当株のみで構成されるバスケットを構築したりすることがあります。これらの取引には最低投資金額が設定されることが多いため、主にプロの機関投資家が大規模なポートフォリオを効果的に管理するために利用されています。